Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Wstęp
2. 1. Empiryczne własności finansowych szeregów czasowych
3. 1.1. Procesy stochastyczne i szeregi czasowe
4. 1.2. Pojęcie stacjonarności szeregu czasowego
5. 1.3. Funkcja autokorelacji
6. 1.4. Testowanie normalności rozkładu
7. 1.5. Procentowe logarytmiczne stopy zwrotu
8. 1.6. Fakty empiryczne
9. 1.7. O teorii do praktyki
10. 1.8. Uwagi
11. 2. Zależności liniowe w szeregach stóp zwrotu instrumentów finansowych
12. 2.1. Testy Boxa-Pierce`a i Ljunga-Boxa
13. 2.2. Szeregi liniowe
14. 2.3. Modele autoregresji
15. 2.4. Modele średniej ruchomej
16. 2.5. Modele ARMA
17. 2.6. O teorii do praktyki
18. 2.7. Uwagi
19. 3. Modelowanie heteroskedastyczności warunkowej
20. 3.1. Ogólna struktura modelu zmienności
21. 3.2. Testowanie efektu ARCH
22. 3.3. Model ARCH
23. 3.4. Modele GARCH
24. 3.5. Rozkłady błędu stosowane w modelach GARCH
25. 3.6. Testowanie jakości dopasowania modelu
26. 3.7. Ocena jakości prognoz
27. 3.8. O teorii do praktyki
28. 3.9. Uwagi
29. 4. Rodzina modeli typu GARCH
30. 4.1. Rozszerzenia modelu GARCH(p,q)
31. 4.2. Estymacja modeli AR-GARCH metodą największej wiarygodności
32. 4.3. O teorii do praktyki
33. 4.4. Uwagi
34. 5. Długa pamięć i persystencja w finansowych szeregach czasowych
35. 5.1. Model ARIMA
36. 5.2. Model ARFIMA
37. 5.3. Długa pamięć i persystencja w szeregach zmienności
38. 5.4. Testowanie stacjonarności i długiej pamięci
39. 5.5. O teorii do praktyki
40. 5.6. Uwagi
41. 6. Zmienność cen instrumentów finansowych
42. 6.1. Pojęcie zmienności w ujęciu statycznym i dynamicznym
43. 6.2. Zmienność zrealizowana
44. 6.3. Efekty mikrostruktury rynku a zmienność zrealizowana
45. 6.4. Teoria zmienności zrealizowanej
46. 6.5. O teorii do praktyki
47. 6.6. Uwagi
48. 7. Modele dwuliniowe
49. 7.1. Charakterystyka modeli dwuliniowych
50. 7.2. Modele dwuliniowe a zgrupowania zmienności
51. 7.3. O teorii do praktyki
52. 7.4. Uwagi
53. 8. Modele zmienności stochastycznej
54. 8.1. Charakterystyka modeli zmienności stochastycznej
55. 8.2. Estymacja modelu SVX
56. 8.3. Prognozowanie zmienności za pomocą modeli SV
57. 8.4. Porównanie wyników uzyskanych za pomocą modeli GARCH i SV
58. 8.5. O teorii do praktyki
59. 8.6. Uwagi
60. 9. Wartość zagrożona
61. 9.1. Metody nieparametryczne szacowania wartości zagrożonej
62. 9.2. Wyznaczanie wartości zagrożonej za pomocą kwantyli warunkowych
63. 9.3. Zastosowanie parametrycznych modeli zmienności do wyznaczania VaR
64. 9.4. Metodologia RiskMetrics
65. 9.5. Test Kupca
66. 9.6. Test DQT Engle`a i Manganellego
67. 9.7. O teorii do praktyki
68. 9.8. Uwagi
69. 10. Regresja kwantylowa i modele CAViaR
70. 10.1. Kwantyle regresyjne
71. 10.2. Modele CAViaR
72. 10.3. Estymacja modeli CAViaR
73. 10.4. O teorii do praktyki
74. 10.5. Uwagi
75. 11. Modele przełącznikowe
76. 11.1. Modele progowe
77. 11.2. Modele wygładzonego przejścia
78. 11.3. Model Hamiltona
79. 11.4. Modele MS-AR-GARCH
80. 11.5. O teorii do praktyki
81. 11.6. Uwagi
82. 12. Modelowanie dynamiki zależności warunkowych
83. 12.1. Ogólny wielowymiarowy model zmienności
84. 12.2. Zależności liniowe w szeregach wielowymiarowych
85. 12.3. Model VEC
86. 12.4. Model BEKK
87. 12.5. Model stałych korelacji warunkowych
88. 12.6. Modele dynamicznych korelacji warunkowych
89. 12.7. Modele O-GARCH i GO-GARCH
90. 12.8. Test stałości korelacji
91. 12.9. O teorii do praktyki
92. 12.10. Uwagi
93. 13. Wartość zagrożona portfela
94. 13.1. Metoda symulacji historycznej
95. 13.2. Szacowanie wartości zagrożonej portfela za pomocą wielowymiarowych modeli GARCH
96. 13.3. Koherentne miary ryzyka
97. 13.4. O teorii do praktyki
98. 13.5. Uwagi
99. Zakończenie
100. Dodatek
101. Literatura
102. Indeks

Zobacz spis treści

---