Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Rozdział l. Czym jest ryzyko bankowe?
2. 1.1. Wprowadzenie
3. 1.2. Ryzyko - zdefiniowana niepewność skutków określonego działania
4. 1.3. Jak podejmować działania obarczone ryzykiem?
5. 1.4. Polskie doświadczenia
6. l .5. Obecne wyzwania
7. Rozdział 2. Rodzaje ryzyka bankowego
8. 2.1. Klasyfikacja ryzyka
9. 2.2. Zarządzanie ryzykiem
10. Rozdział 3. Geneza Nowej Umowy Kapitałowej
11. 3.1. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.
12. 3.2. Umowa Kapitałowa Basel I .
13. 3.3. Umowa Kapitałowa Basel II.
14. 3.4. Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce .
15. Rozdział 4. Praktyczne zadania dla banków w zakresie wdrażania nowych regulacji .
16. 4.1. Jakie zadania stoją przed bankami?
17. 4.2. Podejście do regulacji w małym banku komercyjnym. Jak to zrobić?
18. 4.3. Inaczej w bankach spółdzielczych
19. 4.4. Niektóre problemy zarządzania
20. 4.5. Planowanie procesu wprowadzania zmian
21. 4.6. System zarządzania bankiem
22. 4.7. Zakres ICAAP.
23. 4.8. Cenotwórcza funkcja pomiaru narażenia działalności banku na ryzyko
24. Rozdział 5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka bankowego
25. 5.1. Szczególny charakter instytucji bankowej.
26. 5.2. Ryzyko działalności bankowej
27. 5.3. Minimalny poziom kapitału
28. 5.4. Praktyczne uwarunkowania procesu obliczania kapitału regulacyjnego
29. 5.5. Bank otwarty.
30. Rozdział 6. Ryzyko kredytowe
31. 6.1. Czym jest kredyt?.
32. 6.2. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego .
33. 6.3. Metoda standardowa
34. 6.3.1. Klasy ekspozycji.
35. 6.3.2. Procentowe wagi ryzyka
36. 6.3.3. Obliczanie wymogu kapitałowego
37. 6.4. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
38. 6.4.1. Uwagi ogólne.
39. 6.4.2. Klasy ekspozycji.
40. 6.4.3. Kwoty ekspozycji ważone ryzykiem
41. 6.4.4. Stosowanie wobec przedsiębiorstw i instytucji parametrów do obliczania oczekiwanej straty
42. 6.4.5. Stosowanie wobec ekspozycji detalicznych parametrów do obliczania oczekiwanej straty
43. 6.5. Modele ratingowe
44. 6.5.1. Ogólne zasady
45. 6.5.2. Ekspozycje wobec przedsiębiorców
46. 6.5.3. Ekspozycje detaliczne
47. 6.5.4. Skala ratingu dla całego portfela kredytowego
48. 6.5.5. Wymagania dotyczące danych
49. 6.5.6. Działania prowadzące do wdrożenia metody wewnętrznych ratingów
50. 6.5.7. Zarządzanie portfelem kredytowym.
51. 6.5.8. Minimalny zakres informacji o ryzyku kredytowym
52. 6.6. Organizacja procesu kredytowego
53. 6.7. Testy warunków skrajnych
54. 6 8. Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego
55. Rozdział 7. Techniki redukcji ryzyka kredytowego
56. 7 l. Tradycyjne podejście do ograniczania ryzyka kredytowego
57. 7.2. Ryzyko rezydualne
58. 7 3. Ograniczanie ryzyka kredytowego w metodzie standardowej i metodzie wewnętrznych ratingów
59. Rozdział 8. Ryzyko rynkowe
60. 8.1. Czym jest ryzyko rynkowe?
61. 8.2. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym.
62. 8.3. Metody mierzenia ryzyka rynkowego
63. 8.4. Ryzyko walutowe
64. 8.4. l. Pozycje w walucie i wymiana walut
65. 8.4.2. Obliczanie wymogu kapitałowego
66. 8.5. Ryzyko cen towarów
67. 8.6. Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych
68. 8.7. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych
69. 8.8. Ryzyko ogólne stóp procentowych
70. 8.8.1. Uwagi ogólne
71. 8.8.2. Metody obliczania wymogu kapitałowego
72. 8.9. Metoda wartości zagrożonej w badaniu ryzyka rynkowego
73. 8.9.1. Czym jest metoda wartości zagrożonej?
74. 8.9.2. Obowiązki banku
75. 8.9.3. Wymóg kapitałowy
76. Rozdział 9. Inne rodzaje ryzyka Filaru I objęte wymogiem kapitałowym
77. 9.1. Uwagi ogólne
78. 9.2. Ryzyko rozliczenia, dostaw oraz ryzyko kontrahenta
79. 9.3. Limit koncentracji zaangażowań i limit dużych zaangażowań.
80. 9.4. Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej.
81. Rozdział 10. Ryzyko operacyjne
82. 10.1. Zakres ryzyka
83. 10.2. Charakterystyka zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego
84. 10.3. Metoda podstawowego wskaźnika a
85. 10.4. Metoda standardowa j8
86. 10.5. Dobre praktyki w zarządzaniu i nadzorze ryzykiem operacyjnym
87. 10.6. Zaawansowane metody pomiaru (AMA).
88. Rozdział 11. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar II
89. 11.1. Uwagi ogólne.^.
90. 11.2. Podejście do modeli ryzyka Filaru II
91. 11.3. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym
92. 11.3.1. Kto określa nowe zasady?.
93. 11.3.2. Zasada proporcjonalności.
94. 11.3.3. Zasada odpowiedzialności
95. 11.3.4. Nowe ramy funkcjonowania nadzoru bankowego
96. 11.3.5. Wymóg kapitału wewnętrznego na poziomie Filaru II
97. 11.4. Proces oceny kapitału wewnętrznego (ICAAP)
98. 11.4.1. System zarządzania bankiem
99. 11.4.2. Metody opracowania ICAAP
100. Rozdział 12. Ryzyko koncentracji
101. 12.1. Uwagi ogólne
102. 12.2. Limity koncentracji wynikające z art. 71 i 79 ustawy Prawo bankowe
103. 12.3. Zarządzanie ryzykiem koncentracji według własnych modeli banku
104. 12.3.1. Uwagi ogólne
105. 12.3.2. Ryzyko branży
106. 12.3.3. Ryzyko wynikające z ekspozycji kredytowych w jednakowym instrumencie finansowym
107. 12.3.4. Ryzyko zaangażowania wobec podmiotów z tego samego regionu geograficznego
108. 12.3.5. Ryzyko jednorodnego zabezpieczenia
109. 12.3.6. Ryzyko zaangażowań w jednej walucie
110. 12.3.7. Uwagi o ryzyku koncentracji portfela kredytowego
111. 12.4. Efekt dywersyfikacji, jako miara skutków koncentracji
112. 12.4.1. Czym jest dywersyfikacja?
113. 12.4.2. Korzyści rozproszenia.
114. 12.4.3. Potrzebne dane
115. 12 5. Ryzyko koncentracji portfela kredytowego w sytuacji niedostatecznych danych.
116. 12.5.1. Jakich danych brakuje najczęściej
117. 12.5.2. Metoda historyczno-ekspercka
118. 12.5.3. Ryzyko koncentracji na poziomie sprawozdań skonsolidowanych,
119. 12.6. Testowanie warunków skrajnych
120. 12.7. Szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka koncentracji.
121. Rozdział 13. Ryzyko stopy procentowej w księd^Jte bankowej
122. 13.1. Uwagi ogólne.
123. 13.2. Wewnętrzne modele ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym
124. 13.2.1. Warunki tworzenia modeli
125. 13.2.2. Rynkowa cena pieniądza.
126. 13.2.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
127. 13.3. Testy warunków skrajnych
128. 13.3.1. Wymagania dla przeprowadzania testów
129. 13.3.2. Obliczania zmienności wyniku finansowego
130. 13.4. Obliczanie zmienności rynkowej wartości kapitału własnego:
131. 13.5. Metoda elastyczności stopy procentowej
132. 13.6. Ryzyko opcji klienta
133. Rozdział 14. Ryzyko płynności
134. 14.1. Czy potrzebne są regulacje nadzorcze?
135. 14.2. Zasady zarządzania ryzykiem płynności
136. 14.3. Obliczanie luki niedopasowania (GAP)
137. 14.4. Ranking płynności
138. 14.5. Planowanie
139. 14.6. Zarządzanie płynnością bieżącą, krótkoterminową i długoterminową.
140. 14.7. Testowanie warunków skrajnych
141. 14.8. Szacowanie wartości adekwatnego kapitału wewnętrznego.
142. Rozdział 15. Testowanie warunków skrajnych
143. Rozdział 16. Inne rodzaje ryzyka
144. Rozdział 17. Wymagania dotyczące systemu zarządzania bankiem i systemu kontroli wewnętrznej
145. Rozdział 18. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar III
146. Bibliografia.

Zobacz spis treści

---

---