![book](okladki/ISBN/8320/8320818516.jpg)
![book](okladki/ISBN/8320/8320818516.jpg)
Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
Autorzy książki koncentrują swoją uwagę na wielowymiarowym opisie, pomiarze oraz analizie czynników ryzyka, wskazując na użyteczność nowoczesnych wielowymiarowych metod statystycznych. Omówili zastosowanie wybranych wielowymiarowych metod statystycznych do oceny ryzyka inwestycyjnego i wspomagania decyzji w warunkach ryzyka na rynkach kapitałowym, inwestycji długoterminowych oraz energii. W czterech rozdziałach autorzy zaprezentowali
m.in.: nowe zastosowania analizy głównych składowych, wybrane metody odpornej statystyki w analizie portfelowej, rozkłady stabilne oraz elementy teorii wartości ekstremalnych. W powiązaniu z kolejnymi metodami dodatkowo zostały opisane miary ryzyka., Książkę kończy rozdział analizujący modele z rodziny GARCH.
Zobacz pełny opisOdpowiedzialność: | red. nauk. Grażyna Trzpiot ; aut. Alicja Ganczarek-Gamrot [et al.]. |
Hasła: | Ryzyko inwestycyjne - metody - badania - podręcznik akademicki Statystyka gospodarcza - metody - podręcznik akademicki |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. |
Opis fizyczny: | 217 s. : il. ; 24 cm. |
Uwagi: | Bibliogr. s. [210]-217. |
Przeznaczenie: | Dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)