STATYSTYKI
Logowań: 3165679
W tym dziś: 27
Zamówienia: 124
Rezerwacje: 5663
Komentarze: 3069
Przypisany awatar: 2172
Wysłanych SMSów: 12260
Karty z QRCode: 13032
Wypożyczenia z e-platformy
e-booki: 23176
e-audiobooki: 1718
e-prasa: 3898
Schowki (łącznie): 91330
Największy schowek: 7520
Korzystających z nich: 8212
Aplikacja moblina
e-Biblioteka MATEUSZ
Logowań na konto: 55454
Prolongat pozycji: 14608
Przeszukań po kodzie: 579
Wprowadzenie do strategii opcyjnych
Kontrakt opcyjny jest terminową transakcją warunkową, w której jedna ze stron nabywa prawo, ale nie obowiązek realizacji umowy. Kontrakty opcyjne są szczególnie atrakcyjnym instrumentem pochodnym, znajdującym zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, którego wzrost jest naturalną konsekwencją narastającego procesu globalizacji rynków finansowych.Z uwagi na efekt dźwigni finansowej opcje zastosowane w transakcjach zwiększają
finansowe konsekwencje tych transakcji. Oznacza to, że na zainwestowanej sumie można uzyskać wysokie przebicie, ale również można wszystko stracić. Kluczowe znaczenie ma więc profesjonalizm konstruowania odpowiednich strategii opcyjnych, które skutecznie będą eliminowały ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.W prezentowanej książce przedstawiono zagadnienia związane z kontraktami opcyjnymi: modele wyceny, greckie parametry, konstrukcje strategii opcyjnych, zastosowanie opcji w transakcjach zabezpieczających, arbitrażowych i spekulacyjnych. Na przykładach zaprezentowane zostały metody i narzędzia inżynierii finansowej, które służą do zarządzania ryzykiem.
Zobacz pełny opis| Odpowiedzialność: | Ewa Dziawgo. |
| Hasła: | Transakcja opcyjna Podręczniki akademickie |
| Adres wydawniczy: | Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. |
| Opis fizyczny: | 258 s. : il. kolor. ; 23 cm. |
| Uwagi: | Bibliogr. s. 250-255. Indeks. |
| Przeznaczenie: | Dla studentów kierunków ekonomicznych uczelni wyższych, inwestorów i analityków rynku kapitałowego. |
| Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Rozdział 1. Kontrakty opcyjne
- 1.1. Podział instrumentów pochodnych
- 1.2. Kontrakty opcyjne na polskim rynku finansowym - historia notowań
- 1.3. Charakterystyka kontraktów opcyjnych
- 1.4. Czynniki wpływające na wartość opcji
- 1.5. Ograniczenia na cenę opcji
- Pytania i zadania
- Rozdział 2. Wycena kontraktów opcyjnych
- 2.1. Model dyskretny wyceny opcji
- 2.2. Model ciągły wyceny opcji
- Zadania
- Rozdział 3. Greckie współczynniki
- 3.1. Współczynnik "delta"
- 3.2. Współczynnik "gamma"
- 3.3. Współczynnik "theta"
- 3.4. Współczynnik "vega"
- 3.5. Współczynnik "rho"
- 3.6. Analiza pozostałych własności greckich parametrów
- Pytania i zadania
- Rozdział 4. Strategie opcyjne
- 4.1. Strategie opcyjne bez pokrycia
- 4.2. Osłonięte strategie opcyjne
- 4.3. Zaawansowane strategie opcyjne
- Zadania
- Rozdział 5. Kontrakty opcyjne w strategiach zabezpieczających, arbitrażowych i spekulacyjnych - przykłady
- 5.1. Podejmowanie ryzyka a hedging
- 5.2. Przykłady strategii arbitrażowych
- 5.3. Przykłady strategii spekulacyjnych
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)