![book](okladki/ISBN/8325/8325519797.jpg)
![book](okladki/ISBN/8325/8325519797.jpg)
Analiza rynków finansowych
Analiza ekonomiczna dowolnej gospodarki powinna zaczynać się od analizy jej rynku finansowego (jeśli taki istnieje), ponieważ stopień jego efektywności jest jednym z najważniejszych kryteriów całościowej oceny badanej gospodarki. Sprawna organizacja rynku finansowego jest bowiem niezbędnym warunkiem optymalnej wyceny kapitału i jego alokacji, a przez to i optymalnego wzrostu oraz rozwoju gospodarki w dostatecznie długim okresie.
Sprawny rynek finansowy zapewnia inwestowanie kapitału, a zwłaszcza oszczędności gospodarstw domowych, w przedsięwzięcia najbardziej efektywne. W teorii ekonomii finansowej formułuje się trzy komplementarne w stosunku do siebie formy sprawności, czyli efektywności rynków finansowych: efektywność alokacji, efektywność operacyjną oraz efektywność informacyjną, składające się na pojęcie rynku efektywnego - EMH (Efficient Market Hypothesis).Autor w pierwszym rzędzie omawia:zagadnienie hipotezy rynku efektywnego,problemy losowości i modelowania cen przy pomocy jedno- i wielowymiarowych metodszeregów czasowych,analizę portfelową,modele rynku.Książka jest podręcznikiem kierowanym do studentów szkół wyższych na kierunkach finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria. Powinna również zainteresować praktyków zajmujących się rynkami finansowymi - pracowników spółek notowanych na giełdzie, maklerów giełdowych, zarządzających funduszami inwestycyjnymi i bankami oraz inwestorów (drobnych i instytucjonalnych).Recenzowana książka jest pomyślana jako podręcznik z zakresu zastosowania metod ilościowych (matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych) do zagadnień rynków finansowych. (...) Lektura książki prowadzi do jednoznacznie pozytywnych wrażeń. Tekst świadczy o dużej klasie Autora, który znakomicie orientuje się w przedstawionych, fragmentami niełatwych od strony matematycznej, zagadnieniach. Na wysokim poziomie jest rygor formalny (matematyczny) tej pracy.
Zobacz pełny opisOdpowiedzialność: | Oskar Starzeński. |
Seria: | Finanse. Rynki Finansowe |
Hasła: | Rynek finansowy - badanie Podręczniki akademickie |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. |
Opis fizyczny: | 303 s. : il. ; 24 cm. |
Uwagi: | Bibliogr. s. 284-295. Indeks. |
Przeznaczenie: | Podręcznik akademicki dla studentów szkół wyższych na kierunkach finanse i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- 1. Liberalizacja i globalizacja rynków finansowych
- 1.1. Globalny rynek finansowy
- 1.2. Funkcje rynków finansowych
- 2. Efektywność rynków finansowych
- 2.1. Formy efektywności rynków finansowych
- 2.2. Hipoteza efektywności rynków finansowych
- 2.3. Racjonalność
- 2.3.1. Racjonalność zachowań
- 2.3.2. Racjonalność przewidywań
- 2.4. Twierdzenia o efektywności rynków finansowych
- 2.5. Generator cen fundamentalnych
- 2.6. Bańki racjonalne
- 2.7. Bańki nieracjonalne i manie
- 2.8. Mimetyzm
- 2.9. Irracjonalność zachowań
- 2.10. Anomalie
- 2.10.1. Wprowadzenie
- 2.10.2. Efekt końca tygodnia
- 2.10.3. Efekt końca miesiąca
- 2.10.4. Efekt końca roku
- 2.10.5. Efekt wielkości przedsiębiorstwa
- 2.11. Testowanie hipotezy efektywności informacyjnej
- 3. Inwestorzy a wahania kursów instrumentów finansowych
- 3.1. Inwestorzy
- 3.2. Czartyści
- 3.3. Metody analizy technicznej
- 3.3.1. Wprowadzenie
- 3.3.2. Teoria Dowa
- 3.3.3. Teoria fal Elliotta
- 3.3.4. Podstawowe formacje graficzne czartyzmu
- 3.4. Trend w analizie technicznej
- 3.4.1. Trend
- 3.4.2. Wskaźniki dynamiki o podstawie ruchomej
- 3.4.3. Oscylatory
- 4. Losowość i szeregi czasowe
- 4.1. Rozwój metod modelowania
- 4.2. Proces błądzenia przypadkowego
- 4.3. Stacjonarność procesu
- 4.4. Analiza szeregów czasowych
- 4.5. Modelowanie ARMA i modelowanie VAR
- 4.6. Predykcja i przyczynowość
- 4.7. Kointegracja i model korekty błędu
- 4.8. Od modelowania ARCH do GARCH
- 4.9. O modelach wielowymiarowych
- 5. Modele w analizie rynków finansowych
- 5.1. Analiza portfelowa
- 5.1.1. Użyteczność i ryzyko
- 5.1.2. Analiza Markowitza
- 5.1.3. Granica efektywna
- 5.1.4. Nieklasyczne miary ryzyka i model wartości zagrożonej
- 5.2. Model wyceny aktywów kapitałowych - CAPM
- 5.2.1. Model CAPM
- 5.2.2. Indeksy rynkowe
- 5.2.3. Model rynku - linia charakterystyczna - współczynnik beta.
- 5.3. Model wyceny arbitrażowej - APT
- 5.3.1. Model z antycypacjami racjonalnymi
- 5.3.2. Model APT
- 5.4. Model jednowskaźnikowy Sharpe‘a
- 5.5. Ekonometryczne modele jedno- i wieloczynnikowe
- 5.6. Modele oceny spółek giełdowych - tworzenie i niszczenie wartości.
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)