Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Rozdział 1
2. Istota zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym
3. 1.1. Uwagi na temat ubezpieczalności ryzyka ubezpieczeniowego
4. 1.2. Metody sterowania (zarządzania) ryzykiem ubezpieczeniowym
5. 1.2.1. Unikanie
6. 1.2.2. Dystrybucja ryzyka
7. 1.2.3. Wymiana ryzyka
8. 1.2.4. Zatrzymanie ryzyka
9. 1.3. Transfer ryzyka ubezpieczeniowego
10. 1.4. Koncepcja zintegrowanego zarządzania ryzykiem
11. Rozdział 2
12. Reasekuracja jako klasyczna metoda wtórnego transferu ryzyka
13. 2.1. Istota reasekuracji
14. 2.2. Funkcje i cele reasekuracji klasycznej
15. 2.3. Umowy reasekuracji według kryterium formy związania stron stosunkiem prawnym
16. 2.4. Reasekuracja proporcjonalna
17. 2.4.1. Kontrakty kwotowe
18. 2.4.2. Reasekuracja ekscedentowa
19. 2.4.3. Kontrakty kwotowo-ekscedentowe
20. 2.5. Reasekuracja nieproporcjonalna
21. 2.5.1. Reasekuracja nadwyżki szkody
22. 2.5.2. Reasekuracja nadwyżki szkodowości
23. 2.6. Kontrakt reasekuracyjny a program reasekuracji
24. 2.6.1. Zasady rozliczania umów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych
25. 2.6.2. Kontrakty fakultatywne i obligatoryjne
26. Rozdział 3
27. Narzędzia i metody alternatywnego transferu ryzyka
28. 3.1. Konwergencja rynków - wprowadzenie
29. 3.2. Reasekuracja finansowa
30. 3.2.1. Istota i cele reasekuracji finansowej
31. 3.2.2. Umowy retrospektywne
32. 3.2.3. Umowy prospektywne
33. 3.3. Reasekuracja zintegrowanego zarządzania ryzykiem
34. 3.4. Kontrakty Industry Loss Warranties (ILW)
35. 3.5. Instrumenty warunkowego kapitału
36. 3.6. Sekurytyzacja w branży ubezpieczeniowej - wprowadzenie
37. Rozdział 4
38. Obligacje sekurytyzujące ryzyko w dziale II ubezpieczeń
39. 4.1. Obligacje katastrofowe (katastroficzne, katastrofalne)
40. 4.1.1. Podmioty zaangażowane w konstrukcję produktu i wiążące ich stosunki zobowiązaniowe
41. 4.1.2. Przepływy pieniężne generowane przez produkt
42. 4.1.3. Parametry produktów
43. 4.2. Obligacje terrorystyczne
44. 4.3. Pozostałe obligacje bazujące na indeksie ryzyka ubezpieczeniowego wykorzystywane w branży nieżyciowej
45. 4.4. Mechanizm uruchamiania wypłat (trigger)
46. 4.4.1. Rodzaje triggerów stosowanych w branży nieżyciowej
47. 4.4.2. Trigger portfelowy
48. 4.4.3. Trigger indeksowy
49. 4.4.4. Szkody szacowane na podstawie modeli szkód
50. 4.4.5. Fizyczne parametry katastrof.
51. 4.4.6. Kierunki rozwoju mechanizmów uruchamiania wypłat
52. Załącznik. Wykaz obligacji katastrofowych wyemitowanych w latach 2005-2009
53. Rozdział 5
54. Obligacje sekurytyzujące ryzyko stosowane w dziale I - ubezpieczeń na życie
55. 5.1. Obligacje bazujące na indeksach ryzyka wzmożonej śmiertelności
56. 5.2. Obligacje bazujące na indeksie ryzyka długowieczności
57. 5.3. Obligacje sekurytyzujące rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
58. 5.4. Obligacje sekurytyzujące wartość wbudowaną portfela polis
59. 5.5. Pozostałe obligacje bazujące na indeksie ryzyka ubezpieczeniowego
60. 5.6. Indeks śmiertelności jako podstawa wypłat z tytułu obligacji
61. Rozdział 6
62. Instrumenty pochodne bazujące na indeksach ryzyka ubezpieczeniowego
63. 6.1. Katastrofowe kontrakty terminowe (futures katastrofowe)
64. 6.2. Opcje katastrofowe
65. 6.2.1. Opcje będące przedmiotem obrotu giełdowego na Chicago BoardofTrade(CBOT)
66. 6.2.2. Opcje będące przedmiotem obrotu giełdowego na Bermuda Commodities Exchange
67. 6.2.3. Pozostałe notowane na giełdach opcje bazujące na indeksach ryzyka ubezpieczeniowego
68. 6.3. Swapy bazujące na indeksach ryzyka ubezpieczeniowego
69. 6.3.1. Konstrukcja i istota swapa bazującego na indeksie ryzyka ubezpieczeniowego
70. 6.3.2. Swapy katastrofowe (katastrofalne, katastroficzne)
71. 6.3.3. Swapy bazujące na indeksach ryzyka śmiertelności
72. Rozdział 7
73. Rynek transferu ryzyka
74. 7.1. Rynek reasekuracji klasycznej
75. 7.2. Cykle reasekuracyjne
76. 7.3. Rozmiar rynku produktów sekurytyzacji
77. Rozdział 8
78. Narzędzia transferu ryzyka - analiza porównawcza
79. 8.1. Ryzyko bazowe
80. 8.2. Hazard moralny
81. 8.3. Antyselekcja
82. 8.4. Ryzyko kredytowe
83. 8.5. Ryzyko opóźnionej szkody
84. Rozdział 9
85. Narzędzia transferu ryzyka a realia prowadzenia biznesu - podsumowanie tendencji rozwoju rynku transferu ryzyka
86. 9.1. Narzędzia transferu ryzyka a gospodarka finansowa
87. 9.2. Konstrukcja produktów sekurytyzacji ryzyka ubezpieczeniowego (ILS) a dyrektywa Sohency II
88. 9.3. Narzędzia transferu ryzyka a sprawność implementacji i polityka zarządzania kosztami
89. 9.4. Narzędzia transferu ryzyka a polityka zarządzania ciągłością prowadzonej działalności
90. 9.5. Perspektywy rozwoju narzędzi transferu ryzyka

Zobacz spis treści

---