Ryzyko w działalności bankowej : nowe spojrzenie po kryzysie
To bardzo interesująca książka. Przede wszystkim dlatego, że jej autorem jest biznesmen i bankowiec, który, po pierwsze, osiągnął sukces, po drugie zastanawia się nad przyczynami tego sukcesu, po trzecie analizuje przyczyny powodzeń i porażek innych uczestników rynku, a po czwarte, i być może najważniejsze, gotów jest podzielić się swoimi doświadczeniamii wnioskami. Ważne też, że książka
napisana jest prostym i barwnym językiem oraz tłumaczy podstawowe pojęcia z zakresu ryzyka w bankowości, może więc być ciekawa i zrozumiała nie tylko dla ludzi z branży, ale także dla laików: dziennikarzy, publicystów, ale również wszystkich, którzy interesują się tą tematyką. Przekonujący i zrozumiały jest opis mechanizmów, które spowodowały kryzys finansowy w 2008 roku. Interesujące są też spostrzeżenia sugerujące, że mechnizmy te znów się odradzają - na przykład "pompowanie" wartościaktywów, pomimo złych doświadczeń z przeszłości. Trafna jest konstatacja, iż nie są w stanie zapobiec temu zaostrzone parametry i reguły bezpieczeństwaobowiązujące obecnie. Skłania to autora do poszukiwania rozwiązań, których zastosowanie faktycznie zminimalizowałoby ryzyko wystąpienia w przyszłości zawirowań, podobnych do kryzysu w roku 2008. Jacek Socha Partner i Wiceprezes PncewaterhouseCoopers w Polsce
Zobacz pełny opisOdpowiedzialność: | Leszek Czarnecki. |
Hasła: | Banki - finanse Kryzys finansowy 2007 r. Ryzyko bankowe Zarządzanie ryzykiem |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydawnictwo Studio "Emka", 2011. |
Opis fizyczny: | 178 s. : il. ; 24 cm. |
Uwagi: | Bibliogr. s. 175-178. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Rozdział I.
- Dotychczasowe podejście do zarządzania ryzykiem banku
- Ewolucja regulacji bankowych - od Bazylei I do Bazylei III
- Definicja typów ryzyka w działalności bankowej oraz stosowanych podejść do ustalania wysokości kapitału na ich pokrycie; koncepcja współczynnika wypłacalności
- Propozycje nowych regulatorów nadzoru nad działalnością instytucji finansowych, opartych na wymogach kapitałowych
- Czy podejście regulacyjne pozwala na efektywne ograniczanie ryzyka działalności bankowej?
- Rozdział II.
- Światowy kryzys finansowy w świetle istniejących i proponowanych regulacji bankowych
- Skutki kryzysu w sektorze bankowym
- Kryzys w Stanach Zjednoczonych - główne przyczyny
- Rozdział III.
- Nowe spojrzenie na stabilność finansową banku
- Rola instytucji finansowych w dzisiejszej gospodarce; definicja stabilności instytucji finansowej
- Wprowadzenie do pojęcia entropii
- Rozdział IV.
- Czynniki wpływające na wzrost stabilności finansowej banku - podejście do ich pomiaru
- Czynniki zmniejszające entropię banku i tym samym zwiększające stabilność finansową banku
- Rozdział V.
- Czynniki wpływające na spadek stabilności finansowej banku
- Dyskusja nad wspólnymi cechami kryzysów finansowych
- Podejście do pomiaru czynników wpływających na spadek stabilności finansowej banku
- Przyczyny kryzysów finansowych w przeszłości - analiza jakościowa i płynące z niej wnioski
- Rozdział VI.
- Zintegrowany model stabilności finansowej banku
- Kiedy bank jest dobrze zarządzany i ma szansę na stabilny wzrost.
- Właściwości/specyfika poszczególnych czynników stabilności finansowej banku i ich współzależności a) Płynność finansowa/poziom stóp finansowych b) Skala działalności (zatrudnienie/rozwój geograficzny i produktowy); rosnące zatrudnienie, rozwój geograficzno-produktowy, rosnące aktywa (A) c) Wielkość zaangażowania w innowacyjne produkty finansowe/transakcje walutowe d) Kapitał ludzki; case study: Iacocca, motywowanie kadry zarządzającej e) Zaawansowanie technologiczne; case study: EFL, kapitał technologiczny f) Kapitał pieniężny/zasoby finansowe
- Rozdział VII.
- Inne podejście do analizy bezpieczeństwa banków
- System pomiaru sytuacji finansowej CAMELS
- Badanie zmian stabilności finansowej - podejście jakościowe; lista pytań w poszczególnych obszarach; case study: Getin Noble Bank
- Rozdział VIII.
- Zastosowanie modelu stabilności finansowej w praktyce
- Zachowanie entropii w banku w warunkach szybkiego wzrostu.
- Entropia banku w warunkach połączenia dwóch banków
- Entropia banku w sytuacji zagranicznej ekspansji
- Entropia banku w warunkach restrukturyzacji
- Entropia banku w warunkach stabilnego wzrostu
- Rozdział IX.
- Case study: Getin Noble Bank - zarządzanie ryzykiem w sytuacji
- szybkiego rozwoju instytucji finansowej
- Dyskusja na temat współczynnika adekwatności kapitałowej
- Kadra zarządcza banku (kapitał ludzki)
- Outsourcing kosztów i ryzyka budowy kanałów sprzedaży poza bilansem banku (kapitał technologiczny i kapitał własny)
- Dostrzeganie i wykorzystywanie anomalii rynkowych (oportunistyczne akwizycje; minimalizacja wpływu aktywów).
- Strategia rozwoju rynkowego puli & push
- Strategia stop losses (minimalizowanie wpływu zwiększenia aktywów i ochrona kapitału)
- Dobry system informacji zarządczej od początku (nie mierzysz - nie zarządzasz; rozwój T)
- Dobre skapitalizowanie banku ostatnią linią obrony (kapitał własny)
- Zarządzanie sukcesem (zarządzanie kapitałem ludzkim)
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)