Biblioteka Publiczna

Zarządzanie ryzykiem bankowym

Autorzy w kompleksowy sposób spojrzeli na problematykę ryzyka, prezentując jego istotę i klasyfikację, metody pomiaru i szacowania, międzynarodowe standardy i regulacje nadzorcze (głównie Bazylea 2 i Bazylea 3), najważniejsze aspekty organizacji procesu zarządzania ryzykiem, źródła i bazy danych, a także w szerokim zakresie metody stosowane do oceny ryzyka (kredytowego, struktury bilansu, rynkowego oraz operacyjnego). Podsumowaniem jest

rozdział dotyczący zintegrowanej oceny ryzyka i efektywności działalności banku. W Aneksie zaprezentowano najczęściej wykorzystywane koncepcje wyceny instrumentów finansowych.
Układ książki Zarządzanie ryzykiem bankowym i sposób przekazu materiału jest typowy dla podręczników akademickich, a równocześnie uwzględnia potrzeby praktyków. W celu przybliżenia omawianych zagadnień przytoczone są przykłady banku średniej wielkości o uniwersalnym profilu działania. Czytelnikom unaocznią one rzeczywiste sytuacje i uwarunkowania, w jakich podejmowane są decyzje w bankach.

Zobacz pełny opis

---

1. Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego
2. 1.1.Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim
3. (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
4. 1.2.Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka
5. (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
6. 1.3.Miary ryzyka (Tomasz Chmielewski)
7. 1.3.1.Wartość zagrożona (VaR)
8. 1.3.2.Alternatywne miary ryzyka
9. 1.3.3.Metody szacowania ryzyka
10. 1.4.Ryzyko modelu (Tomasz Chmielewski)
11. Kluczowe hasła
12. Pytania kontrolne
13. Bibliografia
14. Rozdział 2. Regulacje nadzorcze a zarządzanie ryzykiem
15. (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
16. 2.1.Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach
17. 2.2.Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem
18. 2.2.1.Baza kapitałowa i współczynnik wypłacalności
19. 2.2.2.Współczynnik dźwigni
20. 2.2.3.Współczynniki płynności
21. 2.2.4.Bufory kapitałowe
22. 2.3.Polskie rozwiązania regulacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem
23. Kluczowe hasła
24. Pytania kontrolne
25. Bibliografia
26. Rozdział 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku
27. (Małgorzata Iwanicz-Drozdow.ska)
28. 3.1.Rola organów banku w procesie zarządzania ryzykiem
29. 3.2.System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej
30. 3.3.Zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem
31. Kluczowe hasła
32. Pytania kontrolne
33. Bibliografia
34. Rozdział 4. Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem
35. kredytowym i operacyjnym
36. 4.1.Pojęcie i cechy informacji (Waldemar Rogowski)
37. 4.2.Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka kredytowego
38. (Waldemar Rogowski)
39. 4.2.1.Źródła informacji
40. 4.2.2.Rola i znaczenie informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym
41. 4.2.3.Charakterystyka wybranych zagranicznych biur informacji
42. 4.2.4.Infrastruktura rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej
43. w Polsce
44. 4.2.5.Charakterystyka alternatywnych źródeł informacji
45. 4.3.Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka operacyjnego
46. (Mateusz Górnisiewicz)
47. 4.3.1.Znaczenie zewnętrznych baz danych i ich zakres
48. 4.3.2.Kategorie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
49. 4.3.3.Zastosowanie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
50. Kluczowe hasła
51. Pytania kontrolne
52. Bibliografia
53. Rozdział 5. Ryzyko kredytowe (Anna Matuszyk)
54. 5.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
55. 5.1.1.Pojęcie ryzyka kredytowego
56. 5.1.2.Czynniki ryzyka kredytowego
57. 5.1.3.Parametry ryzyka kredytowego
58. 5.2.Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta
59. instytucjonalnego
60. 5.2.1.Zdolność kredytowa
61. 5.2.2.Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego
62. 5.2.3.Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego
63. 5.3.Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie
64. wybranych modeli
65. 5.3.1.Modele credit scoring
66. 5.3.2.Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe
67. 5.3.3.Modele portfelowe ryzyka kredytowego
68. 5.4.Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym. Procykliczność działalności
69. kredytowej
70. 5.4.1.Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym
71. 5.4.2.Procykliczność działalności kredytowej
72. Kluczowe hasła
73. Pytania kontrolne
74. Bibliografia
75. Rozdział 6. Ryzyko struktury bilansu (Agnieszka K. Nowak)
76. 6.1.Ryzyko płynności
77. 6.1.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
78. 6.1.2.Metody pomiaru ryzyka płynności
79. 6.1.3.Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów
80. 6.2.Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
81. 6.2.1.Istota ryzyka stopy procentowej
82. 6.2.2.Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej
83. 6.2.3.Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej
84. i przykłady błędów
85. Kluczowe hasła
86. Pytania kontrolne
87. Bibiliografia
88. Rozdział 7. Ryzyko rynkowe (Tomasz Chmiełewski)
89. 7.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
90. 7.1.1.Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka
91. 7.1.2.Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka
92. 7.2.Pomiar ryzyka rynkowego
93. 7.2.1.Metody szacowania ryzyka rynkowego
94. 7.2.2.Testowanie wsteczne modeli
95. 7.2.3.Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego
96. 7.3.Nadzorcze wymogi kapitałowe
97. 7.4.Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym
98. 7.5.Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym
99. Kluczowe hasła
100. Pytania kontrolne
101. Bibliografia
102. Rozdział 8. Ryzyko operacyjne (Katarzyna Urbankówska-Bąk)
103. 8.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka. Klasyfikacja zdarzeń ryzyka operacyjnego
104. 8.2.Dane wewnętrzne i zewnętrzne
105. 8.3.Jakościowa analiza ryzyka operacyjnego
106. 8.4.Ilościowa analiza ryzyka operacyjnego
107. 8.5.Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
108. 8.6.Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym
109. Kluczowe hasła
110. Pytania kontrolne
111. Bibliografia
112. Rozdział 9. Zintegrowana ocena ryzyka i efektywności banku
113. (Iwona Schab)
114. 9.1.Kapitał ekonomiczny
115. 9.1.1.Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego
116. 9.1.2.Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk
117. 9.1.3.Agregacja kapitału ekonomicznego
118. 9.2.Pomiar wyników działalności banku
119. 9.3.Alokacja kapitału
120. 9.4.Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka
121. 9.5.Testy warunków skrajnych
122. Kluczowe hasła
123. Pytania kontrolne
124. Bibliografia
125. ANEKS. Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych
126. (Tomasz Chmielewski)
127. 1.Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji
128. 2.Krzywa dochodowości i stopy terminowe
129. 3.Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową
130. 3.1.FRA (forward ratę agreement)
131. 3.2.IRS (interest ratę swap)
132. 3.3.FX swap
133. 3.4.CIRS (currency interest rate swap)
134. 4.Transakcje futures i forward
135. 5.Opcje

Zobacz spis treści

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.