![book](okladki/ISBN/8375/8375565199.jpg)
![book](okladki/ISBN/8375/8375565199.jpg)
Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity
Zarządzanie ryzykiem portfela funduszy venture capital oraz private equity to skomplikowany proces inwestycyjny. Zarządzający funduszem musi przeprowadzić wiele dodatkowych analiz i badań prywatnych spółek udziałowych pod kątem prawdopodobieństwa i skali wzrostu ich wartości w stosunku do analizy spółek publicznych. Niniejsza pozycja porusza wiele aspektów zarządzania ryzykiem portfela przez fundusze venture capital i private equity.
Czytelnik otrzymuje przewodnik po wielu możliwościach rozwiązania problemów dotyczących ich specyfiki inwestycyjnej.
Książka ta opisuje wiele obszarów funkcjonowania funduszy podwyższonego ryzyka, dając jej Czytelnikowi dokładniejszy obraz skomplikowanych procedur występujących podczas zarządzania funduszem lub analizy inwestycji w wybrany fundusz. Dostarcza ona również narzędzi ilościowych, które są niezbędne przy złożonej analizie tej klasy aktywów.
Dzięki tej książce można poznać: podejście do ryzyka funduszy venture capital oraz private equity, specyficzne miary ilościowe stosowane przy pomiarze ryzyka i ocenie efektywności funkcjonowania funduszy, najnowsze trendy kształtujące proces zarządzania ryzykiem portfela w funduszach venture capital i private equity.
Publikacja oparta jest na bogatych oraz aktualnych materiałach źródłowych i jest pierwszą próbą opracowania zagadnienia zarządzania ryzykiem portfela funduszy venture capital i private equity. Opisuje również sposoby pomiaru efektywności funkcjonowania funduszy wysokiego ryzyka oraz sposoby wyceny spółek portfelowych. Dodatkowym atutem niniejszej pozycji jest opisanie istoty funduszu funduszy, jako podstawowego źródła kapitałów oraz charakterystyka funduszy notowanych na rynkach publicznych.
Odpowiedzialność: | Piotr Zasępa. |
Hasła: | Private equity Venture capital Podręczniki akademickie |
Adres wydawniczy: | Warszawa : CeDeWu, 2013. |
Opis fizyczny: | 263, [1] s. : il. ; 24 cm. |
Uwagi: | Bibliogr. s. 259-261. |
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
Dodaj recenzje, komentarz |
- Rozdział 1
- Typlogia ryzyka funduszy venture capital
- 1.1. Opis funduszy venture capital
- 1.2. Analiza ryzyka w inwestycjach venture capital i private equity
- 1.3. Ryzyko funduszu venture capital
- 1.4. Ryzyko zarządzającego funduszem venture capital
- 1.5. Kredytodawcy funduszy venture capital
- 1.6. Ryzyko spółek portfelowych venture capital
- 1.7. Wpływ działalności funduszy venture capital na społeczeństwo
- 1.8. Ryzyko systematyczne w kontekście funkcjonowania funduszy venture capital,
- 1.9. Fundusz venture capital jako instytucja finansująca przedsiębiorstwa
- 1.10. Wpływ funduszy venture capital na globalne rynki finansowe
- - ryzyko systematyczne
- 1.11. Struktury prawne charakteryzujące fundusze venture capital
- 1.12. Działalność operacyjna funduszy venture capital
- 1.13. Równoważenie interesów uczestników funduszy venture capital
- 1.14. Strategia inwestycyjna funduszy venture capital
- Rozdział 2
- Analiza i zarządzanie ryzykiem interesariuszy funduszu venture capital
- 2.1. Pojęcia i istota ryzyka
- 2.2. Typy ryzyka specyficznego dla funkcjonowania funduszy venture capital
- 2.3. Zarządzanie ryzykiem rynkowym funduszu venture capital
- 2.4. Metody zarządzania ryzykiem rynkowym przez fundusze venture capital
- 2.5. Ryzyko kredytowe funduszu venture capital
- 2.6. Sposoby zarządzania ryzykiem kredytowym
- 2.7. Ryzyko kontrahenta w funduszu venture capital
- 2.8. Zarządzanie ryzykiem kontrahenta funduszu
- 2.9. Ryzyko finansowania i ryzyko płynności
- 2.10. Zarządzanie ryzykiem finansowania i płynności oraz ryzyko powiernicze
- funduszu venture capital
- 2.11. Ryzyko prawne i ryzyko regulacyjne
- 2.12. Ryzyko inwestorów funduszu venture capital
- 2.13. Ryzyko kredytowe oraz ryzyko kontrahenta
- 2.14. Ryzyko finansowe oraz ryzyko płynności inwestorów venture capital
- Rozdział 3
- Ryzyko menedżera funduszu venture capital
- 3.1. Ryzyko rynkowe menedżera funduszu venture capital
- 3.2. Zarządzanie ryzykiem menedżera funduszu venture capital
- 3.3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przez menedżera
- 3.4. Ryzyko finansowe oraz ryzyko płynności menedżera funduszu
- 3.5. Ryzyko grupy w stosunku do menedżera funduszu,
- 3.6. Ryzyko przestępstwa finansowego
- 3.7. Ryzyko powiernicze, prawne oraz regulacyjne menedżera funduszu
- 3.8. Pożyczkodawcy i ich ryzyko związane z inwestycjami w funduszach
- venture capital oraz private eąuity
- Rozdział 4
- Ryzyko spółek portfelowych
- 4.1. Ryzyko rynkowe spółek portfelowych
- 4.2. Ryzyko finansowe oraz ryzyko płynności spółki portfelowej
- Rozdział 5
- Wpływ funkcjonowania funduszy venture capital oraz private equity
- na rynek finansowy
- 5.1. Ryzyko systematyczne funduszy venture capital
- 5.2. Fundusze venture capital a systematyczne ryzyko płynności
- 5.3. Fundusze venture capital i przenoszenie ryzyka pomiędzy uczestnikami
- globalnego rynku finansowego
- Rozdział 6
- Metody pomiaru wyników i efektywność portfela funduszy venture capital
- 6.1. Wskaźniki efektywności inwestycji typu venture capital
- 6.2. Problemy związane z zastosowaniem IRR
- 6.3. Problem strategicznego grupowania funduszu - manipulacje IRR
- 6.4. Inne problemy związane ze stosowaniem IRR przez fundusze venture capital.
- 6.5. Połączona stopa zero base IRR oraz neutralnie ważona IRR portfela
- w użyciu venture capital
- 6.6. Czynniki tworzenia wartości w spółce przez fundusz venture capital
- Rozdział 7
- Zasady konstrukcji portfela oraz szacowanie kosztu kapitału venture capital
- 7.1. Metody pomiaru wyników i efektywność portfela funduszy venture capital
- 7.2. Venture capital a nowoczesna teoria portfela
- 7.3. Koszt kapitału funduszu venture capital
- 7.4. Estymacja kosztu kapitału funduszu venture capital z użyciem skorygowanej
- o ryzyko stopy dyskontowej
- 7.5. Efektywna granica portfela dla funduszy venture capital
- Rozdział 8
- Ustalenie stopy dyskontowej funduszu venture capital
- 8.1. Metoda PME oraz metoda BME oceny efektywności funduszy
- venture capital oraz private eąuity
- 8.2. Eksces zwrotu wskaźnika PME (excess return)
- 8.3. Miary ryzyka oraz jego korekty w funkcjonowaniu portfela inwestycji
- VC oraz PE
- 8.4. Badania empiryczne nad efektywnością współczynników PME oraz BME
- 8.5. Estymacja współczynnika alfa dla funduszy private equity
- Rozdział 9
- Metody zarządzania płynnością funduszy venture capital
- 9.1. Kształt krzywej J
- 9.2. Negatywny wpływ krzywej J
- 9.3. Źródła płynności funduszu venture capital
- 9.4. Ryzyko kursowe funduszy venture capital oraz ryzyko walutowe
- rynków wschodzących
- 9.5. Dystrybucja środków przez fundusze venture capital
- 9.6. Analiza progu rentowności funduszu venture capital
- Rozdział 10
- Metody zarządzania ryzykiem portfela funduszy venture capital
- 10.1. Ryzyko inwestycji funduszu venture capital
- 10.2. Zastosowanie wskaźnika VaR w działalności funduszy venture capital
- jako wskaźnik Invested Capital at Risk (iCaR)
- 10.3. Redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację inwestycji venture capital
- 10.4. Podstawowe zagadnienia budowy składu portfela funduszu venture capital.
- 10.5. Techniki konstrukcji portfela funduszu venture capital przez inwestorów
- 10.6. Połączone podejścia w analizie alokacji aktywów funduszy venture capital
- Rozdział 11
- Ocena funkcjonowania funduszy venture capital
- 11.1. Ilościowe podejście do oceny funkcjonowania funduszy venture capital
- 11.2. Jakościowa ocena funkcjonowania funduszu
- 11.3. Połączenie metod oceny jakościowej oraz ilościowej
- Rozdział 12
- Metody wyceny spółek zasilanych funduszami venture capital
- Rozdział 13
- Zastosowanie opcji realnych w budżetowaniu inwestycji venture capital
- 13.1. Ryzyko inwestycji w funduszach private eąuity oraz venture capital
- 13.2. Zastosowanie opcji realnych w inwestycjach venture capital
- 13.3. Typologia opcji realnych stosowanych przez fundusze venture capital oraz private equity
- 13.4. Metody wyceny opcji rzeczowych przez fundusze venture capital
- 13.5. Estymacja zmienności aktywów w inwestycjach venture capital
- Rozdział 14
- Indeksy venture capital oraz notowane fundusze private equity
- Rozdział 15
- Charakterystyka funduszu funduszy
- 15.1. Funkcjonowanie funduszu funduszy
- 15.2. Wskaźniki charakteryzujące fundusze funduszy
- Rozdział 16
- Wtórny rynek inwestycji venture capital
- 16.1. Wyceny spółek na rynku wtórnym funduszy venture capital.
- 16.2. Ocena efektywności wtórnej transakcji na rynku
- venture capital oraz private equity
- 16.3. Czynniki transakcyjne
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)