Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Rozdział 1.
2. Finanse i inwestycje w korporacjach krajowych i zagranicznych
3. 1.1. Rola finansów i inwestycji w korporacjach krajowych i zagranicznych.
4. 1.2. Obszar korporacyjnych analiz finansowych
5. 1.3. Przykłady inwestycji korporacyjnych
6. Ćwiczenia i zadania
7. Rozdział 2.
8. Finanse korporacyjne - sprawozdania finansowe
9. 2.1. Rachunek zysków i strat
10. 2.2. Bilans
11. 2.3. Przepływy pieniężne i materiałowe
12. Ćwiczenia i zadania
13. Rozdział 3.
14. Wybrane wskaźniki finansowe
15. 3.1. Wskaźniki płynności
16. 3.2. Wskaźniki zyskowności
17. 3.3. Wskaźniki zadłużenia
18. 3.4. Wskaźniki wartości rynkowej
19. Ćwiczenia i zadania
20. Rozdział 4.
21. Źródła finansowania korporacji i ich wycena przez inwestorów
22. 4.1. Reinwestowanie zysków
23. 4.2. Akcje
24. 4.3. Obligacje
25. Ćwiczenia i zadania
26. Rozdział 5.
27. Prognozowanie w finansach korporacyjnych
28. 5.1. Zastosowanie w finansach korporacyjnych modeli regresji z jedna zmienną
29. 5.2. Zastosowanie w finansach korporacyjnych modeli regresji z wieloma zmiennymi
30. 5.3. Weryfikacja modeli
31. 5.4. Prognozowanie za pomocą modeli regresji
32. 5.5. Zastosowanie modeli nieliniowych linearyzowanych
33. Ćwiczenia i zadania
34. Rozdział 6.
35. Formuły oceny efektywności inwestycyjnej
36. 6.1. Wartość bieżąca netto (NPV)
37. 6.2. Wewętrzna stopa zwrotu (IRR)
38. 6.3. Zmodyfikowana wartość bieżąca netto (MNPV)
39. 6.4. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
40. 6.5. Średni ważony koszt kapitału (WACC)
41. 6.6. Modele rynku kapitałowego
42. Ćwiczenia i zadania
43. Rozdział 7.
44. Ryzyko inwestycyjne w korporacjach
45. 7.1. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego
46. 7.2. Biznesplan i symulacja Monte Carlo
47. 7.3. Wartość oczekiwana NPV
48. 6.1. NPV i symulacja Monte Carlo
49. Ćwiczenia i zadania
50. Rozdział 8.
51. Ryzyko a wartość zagrożona projektów inwestycyjnych
52. 8.1. Ogólne założenia dla wartości zagrożonej (VaR)
53. 8.2. Wybrane wskaźniki oceny efektywności inwestycyjnej a VaR.
54. 8.3. Wartość zagrożona a portfel inwestycji finansowych
55. 8.4. Wartość zagrożona a symulacja Monte Carlo
56. Ćwiczenia i zadania
57. Rozdział 9.
58. Ryzyka a instrumenty pochodne w finansach korporacyjnych
59. 9.1. Opcje finansowe
60. 9.2. Kontrakty forward
61. 9.3. SWAPY
62. 9.4. Wybrane instrumenty pochodne a symulacja Monte Carlo
63. Rozdzaiał 10.
64. Prognozowanie kursów: indeksy, akcje, waluty, surowce
65. 10.1. Model autorcgrcsji
66. 10.2. Model średniej ruchomej
67. 10.3. Model autoregresji i średniej ruchomej
68. Ćwiczenia i zadania
69. Rozdział 11.
70. Analiza zmienności stóp zwrotu
71. 11.1. Model autoregresji heteroskedastyczności warunkowej
72. 11.2. Model ogólnej autoregresji heteroskedastyczności warunkowej
73. 11.3. Wykładnicza ważona średnia ruchoma
74. Ćwiczenia i zadania
75. Rozdział 12.
76. Zastosowanie w ryzyku inwestycji korporacyjnych drzew decyzyjnych i teorii gier
77. 12.1. Drzewa decyzyjne
78. 12.2. Teoria gier
79. Ćwiczenia i zadania
80. Rozdział 13.
81. Ryzyko inwestycji rzeczowych - opcje realne
82. 13.1. Opcje realne
83. 13.2. Zastosowanie opcji realnych
84. 13.3. Rodzaje opcji realnych
85. 13.4. Modele wyceny opcji: model Blacka-Scholesa i model dwumianowy.
86. 13.5. Proste i złożone opcje realne
87. 13.6. Wycena opcji realnych - przykłady
88. Ćwiczenia i zadania
89. Rozdział 14.
90. Bankowość korporacyjna
91. 14.1. Bankowość korporacyjna
92. 14.2. Ryzyko kredytowe
93. 14.3. Sekurytyzacja - kredytowe pochodne
94. Ćwiczenia i zadania
95. Podstawowe miary statystyczne przydatne w analizie ryzyka
96. Załączniki. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa
97. Załączniki. Tablice
98. 1. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego
99. 2. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta
100. 3. Wartości krytyczne rozkładu F-Sncdecora, a = 0,05
101. 4. Wartości krytyczne rozkładu serii
102. 5. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona
103. 8. Współczynniki {ani+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka.
104. 5. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona
105. 9. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka

Zobacz spis treści

---