Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Rozdział I
2. Od opcji klasycznych do niestandardowych
3. 1. Rodzaje kontraktów opcyjnych
4. 2. Połączenia opcji z akcjami
5. 3. Techniki typu spread
6. 4. Strategie kombinowane typu straddle, strangle, strip i strap
7. 5. Pomiar parametru zmienności i jego rola
8. 6. Parametry wpływające na wartość opcji standardowej
9. 7. Proces stochastyczny a wycena opcji
10. 8. Modele dwumianowe
11. 9. Model Blacka-Scholesa
12. 10. Definicje i systematyka opcji egzotycznych
13. Rozdział II
14. Opcje uwarunkowane (path-dependent options)
15. 1. Rodzaje opcji uwarunkowanych i ogólne zasady wyceny
16. 2. Opcje barierowe (barrier options)
17. 3. Opcje wsteczne (lookback options)
18. 4. Opcje drabinowe (ladder options)
19. 5. Opcje zapadkowe (ratchet lub cliquet options)
20. 6. Opcje azjatyckie (Asian options)
21. 7. Opcje okrzykowe (shout lub deferred-strike options)
22. 8. Opcje hybrydowe (hybrid options)
23. 9. Opcje jednego uderzenia (one-clique options)
24. Rozdział III
25. Opcje korelacyjne (correlation options)
26. 1. Odmiany opcji korelacyjnych
27. 2. Opcje wymienne (exchange options)
28. 3. Opcje "wypaść lepiej" (out-performance options)
29. 4. Opcje ilorazowe (quotient lub ratio options)
30. 5. Opcje na rozpiętość (spread options)
31. 6. Opcje tęczowe (rainbow options)
32. 7. Opcje najlepszy-najgorszy (options paying the best or worst)
33. 8. Opcje koszykowe (basket options)
34. 9. Opcje na zagraniczne właścicielskie papiery wartościowe (flexo lub foreign-equity options)
35. 10. Opcje na kurs walutowy powiązane z aktywem bazowym (beach lub equity-linked foreign exchange options)
36. 11. Opcje ilościowe (quanto lub quantity-adjusted options)
37. 12. Opcje produktowe (product options)
38. 13. Korelacyjne opcje binarne (correlation digital options)
39. 14. Opcje na rozpiętość pomiędzy tęczami (spread over the rainbows)
40. 15. Opcje z podwójną ceną wykonania (dual-strike options)
41. 16. Opcje alternatywne (alternative options
42. Rozdział IV
43. Pozostałe grupy opcji egzotycznych
44. 1. Opcje pojedyncze (singular payoff options
45. 1.1. Opcje binarne (digital options, binary options, bet options, all-or-nothing options)
46. 1.2. Opcje typu supershares
47. 1.3. Opcje z odstępem (gap options)
48. 1.4. Opcje o uwarunkowanej premii (contingent premium options)
49. 2. Opcje elastyczne (time-dependent options)
50. 2.1. Opcje z opóźnionym startem (forward-start options)
51. 2.2. Opcje bermudzkie (Bermuda options)
52. 2.3. Opcje wyboru (chooser options)
53. 2.4. Opcje ratalne (instalment options)
54. 3. Opcje złożone (compound options)
55. 4. Opcje o nieliniowej funkcji wypłaty (nonlinear payoff options)
56. Rozdział V
57. Kontrakty opcyjne w Polsce
58. 1. Opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
59. 2. Rynek pozagiełdowy
60. 3. Strategie zabezpieczające polskich wystawców opcji
61. 4. Przyszłość polskiego rynku

Zobacz spis treści

---

---